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“金融风险管理领袖论坛2018”在沪隆重召开

来源:新浪财经 2018年01月19日 15:17:00
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投中网(https://www.chinaventure.com.cn) 编者按:“金融风险管理领袖论坛2018”暨“2017年度金融风险管理•介甫奖”颁奖典礼在沪隆重召开。

随着中国经济下行压力逐步显现,内在风险问题不断累积,宏观经济风险和金融体系风险日益显性化,风险在不同子市场传递,甚至出现了一些具有系统性影响力的风险环节。同时,科技创新带来的金融转型升级,催生了金融科技产品与业务模式的快速发展,金融风险管理方式随大势告别传统,金融机构对通过大数据和人工智能进行风险管理的需求愈加强烈。

与此同时,中央也把“防范和化解金融风险,维持金融安全和稳定”提升到国家安全和国家战略的新高度。

2018年中央经济工作会议提出“中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。”会议明确防范风险不仅是2018年、也是2019-2020年的重要任务,其中重点是防控金融风险。

由此可见,防范金融风险是金融业永恒的主题,更是金融工作的重中之重。在此背景下,财视中国作为专业的金融媒体,在CFA、CAIA、芝商所、镒链科技、量投科技、文华财经、融孚律师事务所的大力支持下,于2018年1月18日在上海成功举办了“金融风险管理领袖论坛2018”。本次论坛邀请了来自海内外银行、保险(再保险)、资产管理、券商、期货、等行业专业人士预计200余人莅临参与。

财视中国资本市场板块负责人张瀚哲先生作为开幕致辞嘉宾出席会议并指出:2017年11月周小川行长撰文《守住不发生系统性金融风险的底线》的文章,高屋建瓴的提及并阐述了宏观层面的高杠杆及流动性风险,微观层面的信用风险以及跨市场、跨业态、跨区域的影子银行和金融犯罪的风险。随着衍生品市场的发展和繁荣,场外场内交易的发展,期权期货市场的多品种开发,未来在资本市场投资领域的风险管理将面临比目前传统金融领域更大的困难,而手段和工具的不断开发衍生也会带来巨大的监管压力。

融孚律所高级合伙人融天明以“从金融产品法律纠纷视角看金融机构法律风险防范”为主题发表演讲时表示:据统计,2017年各地银监会总共开出了2655张罚单,涉及的罚款金额达到14.05亿元,除去对被监管机构作为资本市场参与主体行为的处罚,2017年证监系统全年开具的仅针对被监管机构或个人合规性的罚单达到249张(含19张合并处罚机构和个人的罚单),罚没金额共计5.73亿元,由此可见,金融机构在资管业务中要注意防范法律风险:第一,金融产品的设计或创新要适度,坚持一个底线,不能触碰刑法底线,一个基本立足点,保护投资者利益。;第二,要有详实的尽调方法,不轻信承诺、兜底;第三,建立完善的产品销售、代销制度;第四,在通道业务中,减少嵌套,同时适度主动管理。

在专题讨论“CRO 视角: 全球风险下的中国机会”中,邀请到了时机资本CIO寿祺、平安磐海资本首席风险官陆晨、荷马金融首席风控策略官Johnny Huh,以及复星集团风险管理部总经理&复星保险首席风险官于晓东。

其中陆晨提出:金融危机之后,很多风险本身出自会计处理、投资调整等,由于资产负债表的评估标准发生了很大变化,这给财务报表带来了一定影响。从大数据来看,继高盛在2002年首先在模型中运用大数据后,大数据的运用越来越广泛,通过数据,能更好的分析股票业绩。而对于风险管理来说,关注市场、投资人、对手的信用风险以及交易的组合是非常重要的。

Johnny Huh认为:从风险管理的角度来说,第一,要保持资本,不能损失;第二,要有聪明的投资策略,实现盈利。投资者需要考虑交易的关联,注意流动性受到监控的产品,关注长期投资。目前90%-95%的基金是由人工智能、机器学习以及管理者结合来进行决策,并未完全依赖人工智能和机器,而是通过组合提高自身能力,从而更好的管理投资组合。目前,一些欧美的高净值人群和家族办公室,都对中国市场有很大兴趣。

围绕“新监管环境的全球抵押品管理”为主题的讨论中,摩根大通银行亚太区抵押品管理负责人O’delle Burke指出:目前,全球场外衍生品市场总体规模达到542万亿美元,相当于全球GDP的6.7倍之多。区块链、分布式记账技术等,虽然目前还没有进入到抵押品阶段,但未来,这些技术参与到抵押品领域也未必不可能。除此之外还有全球集中的抵押品保证金转移工具,可以让抵押品库存在更大范围内进行交换,从而满足保证金和抵押品方面更多的需求。

上海镒链科技创始人和首席执行官陈冠龙就“科技助力衍生品业务发展”为主题发表演讲,在发言中提到:首先,FICC场外衍生品业务是华尔街投行的最大业务,需要有精细化的交易决策和风险管理。系统功能和性能要求高,则是国内市场和机构发展方向的重要参考坐标。其次,在衍生品业务系统设计方面,要注重做到前中后台一体化:统一数据、统一持仓、统一估值。最后,在估值模型、波动率曲面构造、交易界面和情景分析等方面都应有较高的专业性要求。

大会当天还同时举行了“2017年度风险管理•介甫奖”颁奖典礼。此次评选历经2个月,共收到八十多家机构递交的奖项申请,经过评审委员会严格的评选核定,所有奖项均已出炉。其中,最受瞩目的最佳交易团队由福建嘉诚资产黄勤津团队、南华资本量化交易团队、马强团队共同获得。广州九逸资产荣获最佳风控资产管理机构、最受市场认可衍生品风险管理机构两项大奖。最受市场认可资产管理机构、最佳流动性风险管理机构由杭州风禾资产获得。上海雷根基金、上海理石投资分别获得最具规模量化投资机构、最佳客户体验量化投资机构的奖项。最佳风控大宗商品衍生品交易商由福建嘉诚资产获得。绿融投资获得最佳绿色风险管理机构。此外,在个人类奖项评选中,最佳法律顾问由上海融孚律所融天明获得。

附2017年度风险管理•介甫奖榜单

机构类

最佳风控经纪商:南华期货

最受市场认可经纪商:香港中一期货

最受市场认可期货交易商:国金期货

最受市场认可衍生品交易商:国道基金

最佳风控权益衍生品交易商:中信盈时

最佳风控大宗商品衍生品交易商:福建嘉诚资产

最佳风控资产管理机构:广州九逸资产

最受市场认可资产管理机构:杭州风禾资产

最具创新精神另类投资机构:上海宇速投资

最具规模量化投资机构:上海雷根基金

最具创新精神量化投资机构:牧鑫资产

最佳客户体验量化投资机构:上海理石投资

最受市场认可量化投资机构:盛世资产

综合类

最具创新精神风险管理机构:国道基金

最佳客户体验风险管理机构:航空工业租赁

最受市场认可风险管理机构:衍盛资产

最佳流动性风险管理机构:杭州风禾资产

最佳绿色风险管理机构:绿融投资

最具规模衍生品风险管理机构:南华期货

最佳风控衍生品风险管理机构:牧鑫资产

最受市场认可衍生品风险管理机构:广州九逸资产

个人类

最佳金融工程:

上海雷根基金 李金龙

最佳投资组合经理:

上海理石投资 周理

中信盈时 徐信喆

最佳法律顾问:

上海融孚律所 融天明

最佳交易团队:

福建嘉诚资产 黄勤津团队

南华资本 量化交易团队

马强团队


(编辑:李治华)

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